Последние новости
07.10.2026, 17:03 Врач рассказал, что приготовить на ужин за 15 минут, когда нет времени
07.10.2026, 17:10 От совместимости к синергии: Р7 и Группа Астра подписали соглашение на ИТ-Форуме «Цифровые решения»
07.10.2026, 16:25 Логистические операторы зафиксировали рост перевозок зоотоваров
06.10.2026, 17:57 Доклад Habitat for Humanity: трое из четырех человек сокращают расходы на предметы первой необходимости, чтобы позволить себе жилье
06.10.2026, 16:58 На Московском стартап-саммите заключено 50 соглашений о сотрудничестве
06.10.2026, 16:28 JSP Travel о том, как меняются запросы путешественников и тренды в туризме
05.10.2026, 17:59 Роботы и акустические системы: какие проекты признали лучшими на конкурсе «Новатор Москвы»
04.10.2026, 17:37 Эксперты более чем из 60 стран посетили четвертый Саммит моды БРИКС+ в Москве
03.10.2026, 17:07 «Лидеры цифровой трансформации»: участники столичного ИТ-конкурса могут получить разряд по спортивному программированию
02.10.2026, 17:46 В Москве открыли набор в школу волонтеров-экскурсоводов
Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.