Последние новости
15.11.2025, 13:30 Университет Косыгина представил авторские костюмы на выставке «Традиционная Россия» в Государственной Думе
15.11.2025, 11:22 В Пекине прошла конференция FOTON Global Partners 2026: глобальная стратегия по созданию коммерческого транспорта мирового класса
15.11.2025, 10:00 57-я Китайская международная мебельная выставка-ярмарка в Гуанчжоу представляет новую тему «CONNECT • CREATE» и обновленный фирменный образ
15.11.2025, 10:24 BingX запускает Listing FastTrack – ускоренную и прозрачную программу листинга токенов
15.11.2025, 10:16 SANY Heavy Industry: выручка за 3-й квартал увеличилась на 10,73%
15.11.2025, 10:24 Правильные дайджесты повышают готовность компаний к кризисам
15.11.2025, 10:35 Как сделать стильное свадебное приглашение в редакторе презентаций Р7 офис?
15.11.2025, 09:15 Сбер представил обновлённый раздел «Инвестиции» в СберБизнес
14.11.2025, 18:22 Наставники в профессии, спорте и жизни: кто нужен россиянам
14.11.2025, 17:25 Народные мотивы и современное звучание: музыкальный проект «Ой, то не вечер» о Степане Разине
Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.