Последние новости
14.09.2026, 07:50 CGTN — Как БРИКС создает новые возможности для развития Глобального Юга
13.09.2026, 20:26 На субботнике в память о мэре Москвы Юрии Лужкове Москвы Юрия Лужкова, собрались свыше 4500 участников, которые высадили 12 тысяч растений
11.09.2026, 22:04 Преодоление разрыва в цифровой грамотности может принести мировому ВВП дополнительные триллионы долларов
11.09.2026, 22:40 Карта «Мир»: как выбрать условия и начать пользоваться
11.09.2026, 15:27 Агентство S&P повысило прогнозы по рейтингам Freedom Holding Corp. и его дочерних компаний
11.09.2026, 14:08 Философский пароход. За будущее российской науки
11.09.2026, 10:27 Реальный срок как исключение: ВС РФ указал судам на системные недоработки
10.09.2026, 16:44 Агентство Moody’s впервые присвоило рейтинги надежности дочерним страховым компаниям в составе Freedom Holding Corp.
08.09.2026, 21:11 MERACH представила беговую дорожку UltraWalk W60 Plus
08.09.2026, 21:28 LX Pantos завершила комплексный оборонный логистический проект для современного оружия
Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.