Последние новости
05.06.2026, 15:17 Дмитрий Коняев принял участие в бизнес-диалоге «Россия – Африка» на ПМЭФ-2026
05.06.2026, 10:03 Развитие логистики и ускорение грузоперевозок превращают Дальний Восток в самостоятельный рынок
05.06.2026, 07:33 Supermicro представила решения DCBBS Blueprints для NVIDIA Vera Rubin NVL72 и NVIDIA HGX Rubin NVL8, масштабируемые от 5 МВт до 1 ГВт
05.06.2026, 07:42 Recorded Future объявляет о стратегическом партнерстве с Wipro для предоставления услуг по анализу кибеугроз на базе ИИ для глобальных компаний
05.06.2026, 07:27 Национальный банк Грузии запускает модернизированную платежную систему RTGS с Montran
04.06.2026, 21:50 Интеграция российского банка с криптосервисом. Выпуск виртуальных карт в рамках действующего регулирования
04.06.2026, 12:34 SNEC 2026: APsystems демонстрирует ведущие в отрасли решения для накопления и хранения энергии для коммерческих и промышленных объектов
04.06.2026, 12:01 Только 9% устаревших российских ТЦ оказались готовы к реконцепции
03.06.2026, 20:46 Freedom Holding Corp. удвоил чистую прибыль и получил рекордную выручку в 2026 финансовом году
03.06.2026, 13:07 ПМЭФ-2026: Стенд Группы «Уралхим» объединил искусство и спорт высоких достижений
Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.