Последние новости
23.08.2026, 15:44 Xinhua Silk Road — Представители африканских молодежных СМИ исследуют новые рубежи китайско-африканского сотрудничества в китайской провинции Хунань
23.08.2026, 14:29 Объем поддержанного Москвой экспорта во Вьетнам вырос в 4,5 раза
22.08.2026, 14:29 Программа ко Дню флага России объединит более 200 столичных культурных площадок
21.08.2026, 15:33 От кудрявых пеликанов до лучистых черепах: более 300 детенышей родились в Московском зоопарке в этом году
21.08.2026, 09:44 Savaya Group представляет Zumana — новый пляжный клуб на курорте Кута на побережье Бали
21.08.2026, 08:25 Брокерские услуги в Турции запускает Freedom Holding Corp.
20.08.2026, 15:40 Ландшафтная выставка и экскурсии: в столице проведут IX Фестиваль исторических садов
19.08.2026, 17:44 Компания «Зверолэнд» запускает экосистему для владельцев домашних животных
19.08.2026, 16:01 От событийной афиши до подборки вакансий: порталу «Молодежь Москвы» уже три года
18.08.2026, 10:11 Порталом «Узнай Москву» пользуются туристы из разных регионов страны
Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.