Последние новости
03.11.2026, 21:20 ICP DAS-BMP представит передовые решения на основе медицинского ТПУ на выставке COMPAMED 2026
03.11.2026, 21:08 HIZENERGY сохраняет статус Tier 1 в рейтинге BloombergNEF на фоне ужесточения критериев оценки в IV квартале 2026 года
03.11.2026, 09:36 Шэньчжэнь представляет тематическую песню и музыкальное видео о городе-организаторе APEC China 2026
03.11.2026, 08:19 HIZENERGY представила аккумуляторные системы накопления энергии для коммерческого и промышленного сектора в поддержку энергетического перехода
03.11.2026, 08:52 Medicilon представляет революционные лекарства с наградой Excellence in Client Partnership Award
02.11.2026, 08:46 Минобрнауки, школы и детские сады Татарстана получат 120 тысяч бесплатных лицензий офисного пакета Р7-Офис
30.10.2026, 23:33 Эксперты Viatti дали рекомендации по продлению срока службы зимних шин
30.10.2026, 19:11 Юристам нейросеть со ссылками, социологам «Прогнозист», морякам единая платформа: в Москве вручили премию «Технологии и инновации 2026»
30.10.2026, 16:00 «Код индустрии» пройдет в Томске: представители промышленных сфер обсудят новые технологии и решения для предприятий
28.10.2026, 22:03 Эксперты KAMA TYRES рассказали, как снизить расходы на грузовые шины
Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.