$72.66 €85.04

Последние новости

27.09.2021, 20:49 Фрагмент прижизненного портрета Екатерины I пополнил коллекцию раритетов ГМЗ «Царское село»

27.09.2021, 09:20 Михаил Романов оправдал надежды «Единой России» на выборах в Санкт-Петербург

25.09.2021, 17:01 Россотрудничество совместно с МГУПП проведет бесплатное обучение по программам повышения квалификации

25.09.2021, 11:23 Экспорт московских товаров машиностроения вырос в 2021 году почти в полтора раза

24.09.2021, 22:16 Садоводы и дачники с начала года выкупили у города 68 земельных участков со скидкой 60%

24.09.2021, 21:31 Вина из Молдовы, Румынии и Болгарии продаются на общей онлайн-платформе WINET

24.09.2021, 13:35 Валенсия – укромный уголок мира

24.09.2021, 11:03 TI Fluid Systems объявила о назначении нового CEO и членов исполнительного комитета

24.09.2021, 11:39 Врачи говорят об актуальности выбора надежного контрацептивного метода

24.09.2021, 08:28 В ассортименте КАМА PRO также представлены линейки с маркировкой M+S и 3PMSF

ВСЕ НОВОСТИ

Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции

Общество

Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий. 

Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.

Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.  

Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик.  Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.