Последние новости
13.03.2026, 14:13 Ожидали радости — получили стресс: как россияне на самом деле переживают праздники
13.03.2026, 11:39 Шанхай представил свой опыт в области культурного туризма на выставке ITB Berlin 2026
13.03.2026, 11:29 Kasowitz LLP опубликовала отчет по нарушению процессуальных норм как основания для содержания под стражей и судебного преследования мэра Тираны Эриона Велиая
12.03.2026, 21:31 Колесов заявил об успехе инженерной команды «Вертолетов России» в полуфинале конкурса
11.03.2026, 15:21 Resellup о том, какие товары продавать на Wildberries, чтобы не уйти в минус: топ-5 категорий для высокой маржинальности
10.03.2026, 19:20 Шоу со световыми эффектами и живым звуком представили ARTIK & ASTI в Петербурге
10.03.2026, 16:00 Торговый центр Central Phuket объявил о масштабном расширении, которое укрепит позиции Пхукета как престижного мирового островного направления
07.03.2026, 16:48 Huawei представляет решение для образовательных центров искусственного интеллекта (AIEC)
07.03.2026, 15:57 LiuGong на выставке CONEXPO 2026 | Электрические и интегрированные решения
07.03.2026, 15:08 LiuGong представила электрические и интегрированные решения на выставке CONEXPO 2026
Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.