Последние новости
30.07.2026, 21:57 Беременным студенткам могут предоставить отсрочку оплаты обучения
28.07.2026, 20:03 От квадратных метров к качеству жизни. В Москве назвали лауреатов премии «Строительство. Инфраструктура. Финансы — 2026»
28.07.2026, 18:38 Notamedia. Integrator: как ИИ перестраивает управленческие роли
28.07.2026, 17:02 Бухгалтер в штате или бухгалтер на аутсорсинге: компания «Бухгалтерский Квартал» рассказала, какого специалиста выбрать в 2026 году
27.07.2026, 19:35 Группа «Черкизово» рассказала об инвестициях в проекты КРСТ
27.07.2026, 12:30 Московская международная неделя кино пройдет в столице в конце августа
26.07.2026, 18:40 Два выпускника Пекинского университета получили Филдсовскую премию, 14 его выпускников выступают на ICM 2026
26.07.2026, 16:59 Шинные производители увеличивают предложение шипованных моделей
26.07.2026, 15:35 Интегрированная система менеджмента нижнекамского шинного комплекса прошла плановый аудит
26.07.2026, 12:08 «Контуры культуры»: участники арт-проекта украсят общественные пространства Москвы
Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.