Последние новости
25.09.2026, 18:23 Hollyland WeConnect 2026 исследует то, что остается незаменимым в эпоху ИИ
25.09.2026, 10:35 Envision Energy продвигает ветроэнергетический рынок Юго-Восточной Европы
25.09.2026, 10:45 Shanghai Electric представляет три решения для энергетического перехода на Enlit Asia 2026
25.09.2026, 09:58 Более 100 представителей бизнеса и государственных организаций обсудили защиту интеллектуальной собственности в Екатеринбурге
23.09.2026, 23:02 РГСУ развивает отношения с Северо-Западным университетом при содействии посольства КНР в Российской Федерации в РФ
23.09.2026, 19:39 ИТ-лаборатория нефтегазовой отрасли открылась в Губкинском университете
23.09.2026, 18:06 Руководители компании «Русский Свет» вошли в рейтинг лучших управленцев России
19.09.2026, 20:45 Lactips и SmartSolve объявили о глобальном стратегическом партнерстве в области беспластиковой упаковки
19.09.2026, 19:32 Huawei представляет обновленную сеть Stellar AI для обеспечения безопасного и интеллектуального подключения к агентскому миру
19.09.2026, 19:04 Когда прогноз — это позиция: Bybit представляет Bybit Odds для простой торговли на основе ценовых ожиданий
Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.