Последние новости
02.09.2026, 13:15 ФЦБ: «Рынок банкротства меняется». Почему Меморандум может стать основой новых стандартов для юристов
02.09.2026, 12:59 «Смарт-Строй»: почему сегодня недостаточно просто построить хороший дом
01.09.2026, 09:07 Бухгалтерский квартал о том, что обязательно указать в договоре со специалистом на аутсорсе, чтобы избежать проблем
31.08.2026, 18:44 На выставке «Агроволга-2026» обсудили задачи аграрного производства и эксплуатации техники
31.08.2026, 18:34 Труд и профессионализм шинников отметили на уровне Республики Татарстан
29.08.2026, 10:54 Julien’s Auctions анонсирует KAIJU KING: THE SOMPOTE SANDS LEGACY COLLECTION
29.08.2026, 09:15 Художники проведут три бесплатные экскурсии по Открытому музею ARTPLAY
29.08.2026, 08:56 Специалисты KAMA TYRES поделились информацией о подготовке сырья для производства новых шин
28.08.2026, 14:08 Инвестиции в МФО: причины и следствия изменений
28.08.2026, 08:44 Кинетический слоненок и конь из монтажной пены: авторы «Зоопарка на балконе» расскажут о создании своих работ
Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.