Последние новости
20.03.2026, 19:19 Весенние перепады температуры и здоровье голоса у детей
20.03.2026, 16:42 Частью мероприятий к 90-летию со дня рождения Юрия Лужкова стал фестиваль «АртПром»
20.03.2026, 09:27 «Почему даже дорогие квартиры неудобны для жизни»: что показала конференция Roomtourist «Дизайн будущего — 2026»
20.03.2026, 09:04 Кейс IT Smart Finance: как холдинг встраивает ИИ в клиентский сервис и управление
19.03.2026, 19:38 В Госдуме напомнили об идеологии спортивных наград
19.03.2026, 18:58 Moody’s провело рейтинговую оценку дочернего банка Freedom Holding Corp.
18.03.2026, 20:32 О цифровизации обучения в АУЦ «Вертолетов России» рассказал Николай Колесов
17.03.2026, 21:09 Несмотря на хаос в авиасообщении 1win обеспечила безопасный вылет своих клиентов из Дубая
17.03.2026, 18:30 От подиума до онлайн-корзины: бренды Московской недели моды покоряют маркетплейсы
17.03.2026, 18:12 Будущее уже в Манеже: в ИИ-примерочной можно примерить коллекции, которые еще не поступили в производство
Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.