Последние новости
22.04.2026, 19:04 Инвесторы взяли паузу: спрос на офисы в Москве снизился
16.04.2026, 11:52 Путешествие с АТОМОМ признано лучшим туристическим проектом Русского географического общества
16.04.2026, 09:05 Каждый второй новичок рискует уйти за три месяца: работодатели переходят на 100-дневную адаптацию
16.04.2026, 08:40 Владимир Постанюк: Двойные стандарты в цифровой сфере пора объяснить, а лучше – прекратить
15.04.2026, 18:37 Наследие Ю. М. Лужкова: Московский Пасхальный фестиваль открыл юбилейный сезон
15.04.2026, 09:59 Филипп Болотов и Web3Eco о том, как зарабатывают на агробизнесе: простая модель сложных инвестиций
14.04.2026, 16:45 Второй конгресс «Точки роста в бизнесе» сфокусируется на семейноцентричности как факторе роста компаний
14.04.2026, 09:45 Эскизы будущего: как ИИ меняет роль учителя и саму систему образования
13.04.2026, 20:35 Юбилейные мероприятия в честь Юрия Лужкова охватят всю Россию
13.04.2026, 10:23 Ручная настройка: франчайзинг и точечное регулирование становятся новыми рычагами развития торговли
Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.