Последние новости
11.08.2026, 19:02 BingX расширяет возможности мультиактивной торговли, запуская новый продукт на основе контрактов на разницу цен
11.08.2026, 19:18 В центре столицы обнаружили «Карту характеров Москвы»
11.08.2026, 19:50 Районы столицы разделили по характерам: в Москве заметили необычную карту
11.08.2026, 18:09 Психолог Алексей Кройтор представил Карту Характеров Москвы
11.08.2026, 12:47 ПРСД: специализированные депозитарии переходят к новой модели работы на рынке ПИФов
10.08.2026, 12:18 От Алушты до Абакана: дизайнеры из 63 регионов России подали заявки на участие в Московской неделе моды
09.08.2026, 12:37 От коломенских калачей до камчатского гребешка: что попробовать на фестивале «Вкусы России» на ВДНХ
09.08.2026, 08:34 Совместная работа с документами: ключевые риски бесконтрольного доступа и как их избежать
09.08.2026, 07:35 Лайфхаки для работы с текстом в табличном редакторе Р7-Офис
08.08.2026, 18:42 Edenex: создание защищенного контура для движения капитала между юрисдикциями
Яков Шляпочник стал участником организованной компанией «Алго капитал» конференции
Общество
Яков Шляпочник представил доклад о практических аспектах количественного инвестирования и построения эффективно работающих алгоритмических торговых стратегий.
Доклад был представлен в рамках конференции «Методы количественного инвестирования на финансовых рынках», организованной компанией «Алго капитал» 17 сентября 2020г.
Яков Шляпочник в докладе подробно остановился на методах повышения коэффициента Шарпа и использовании альфа-стратегии в комбинированных инвестиционных продуктах. В рамках доклада были подробно рассмотрены ключевые принципы построения алгоритмических торговых систем: использование ликвидных инструментов, возможность создания смешанных портфелей на базе основной технологии, стратегии с абсолютной (alpha) доходностью, проблемы оверфиттинга, а также основные принципы эффективной аллокации капитала и подготовки Market Data.
Яков Шляпочник — российский предприниматель, физик, эксперт в области количественных методов инвестирования и алгоритмических стратегий. Окончил Московский Физико-Технический Институт. Факультет Молекулярной и Химической Физики, специальность: инженер-физик. Входит в Топ 100 самых профессиональных менеджеров России 2003. Одним из первых в России применил машинное обучение и искусственный интеллект для создания и разработки инвестиционных стратегий. Автор книг о структурированных продуктах и психологии инвестирования. В 2016 году разработал и запустил курс «Прикладная статистика» для студентов ФАЛТ МФТИ.